ความสำคัญของ Position Sizing ในการบริหารความเสี่ยง

Position Sizing คืออะไร

Position Sizing คือ การกำหนดขนาดของออร์เดอร์ที่เปิดในแต่ละครั้ง โดยคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนในบัญชีที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน เป้าหมายของ Position Sizing คือ การป้องกันการขาดทุนที่รุนแรงเกินไป และการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอในระยะยาว

Position Sizing มักคำนวณจากตัวแปรหลัก 4 ตัว ได้แก่

1. ขนาดบัญชี
2. ความเสี่ยงต่อการเทรด 1 ครั้ง
3. ระยะห่างของจุดตัดขาดทุน (Stop Loss)
4. ค่า Pip หรือขนาดสัญญาของแต่ละคู่เงิน

เช่น หากมีเงินในบัญชี 1,000 ดอลลาร์ ต้องการเสี่ยง 2% ต่อออร์เดอร์ โดยวาง Stop Loss ที่ 40 Pips ห่างจากจุดเข้า เราก็สามารถคำนวณได้ว่า ในการเทรดคู่เงินที่ 1 Pip = 10 ดอลลาร์ (เช่น EUR/USD) เราจะสามารถเปิดออร์เดอร์ได้ไม่เกิน 0.5 ล็อต

ประโยชน์ของการคำนวณ Position Sizing อย่างเหมาะสม

การกำหนด Position Sizing อย่างเหมาะสมตามหลักการบริหารความเสี่ยงนั้น มีข้อดีมากมาย ได้แก่

• ป้องกันการขาดทุนเกินกว่าที่เงินทุนจะรับไหว ลดโอกาสล้มละลายหรือมาร์จิ้นคอลจากการใช้เลเวอเรจที่มากเกินไป
• ทำให้การขาดทุนต่อครั้งมีผลกระทบน้อยต่อบัญชีโดยรวม แต่เมื่อรวมผลในระยะยาวแล้ว การทำกำไรเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอจะส่งผลมากกว่าการขาดทุนหนักๆ บางครั้ง
• สามารถคำนวณความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน ช่วยให้วางแผนการเทรดและการบริหารเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ช่วยควบคุมอารมณ์และวินัยการเทรด ไม่ให้ใจร้อนเทรดเกินตัวเมื่อมีกำไร หรือลังเลเมื่อเริ่มขาดทุน
• ทำให้แปลงผลการทดสอบระบบเทรดในอดีต มาเป็นผลการเทรดที่สมจริงในอนาคตได้ เพราะมีการปรับปริมาณเงินตามสัดส่วนที่เหมาะสม